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トレンド系ツールと仲良くなろう ~移動平均線 編~

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今回はMAこと移動平均線(Moving Average)について解説をしていきます。
移動平均線はチャートを触ったことがある人であれば一度は名前を聞いたことがあるはず。
最も代表的なテクニカルツールです。
そして最も基本的な分析手段であり、最も使っている人が多いインジケータでもあります。
有名なボリンジャーバンドもこの移動平均線がベースになっています。
「インジケータは移動平均線だけしか使わない」なんていう一流トレーダーもたくさんいます。

チャート分析において基本かつ重要な項目なので、移動平均線の「意味」、「見方」、「使い方」は熟達しておく必要があるでしょう。

単純そうに見える移動平均線ですが、実はいくつか種類があります。

・単純移動平均線(Simple Moving Average)略称:SMA 
↑とりあえずこれだけ知っていれば不都合はありません。
単に移動平均線という場合はこのSMAを指すと考えてよいでしょう。

・加重移動平均線(Weighted Moving Average)略称:WMA
・修正移動平均線(Modified Moving Average)略称:MMA
・指数平滑移動平均線(Exponential Moving Average)略称:EMA

ざっとこんなところですね。
細かい違いはありますが、現在までの価格の平均をとっていることにかわりはありません。
まずは、ベースとなる単純移動平均線について理解を深めていくことが先決ですから今回はそこに的をしぼってお話します。

 

単純移動平均線とは

任意の期間の終値の平均を表したものと覚えてください。

具体的に説明します。

任意の期間は自分で設定できます。期間を10とか20とか。基本的に自由に決められます。
期間10と設定したら現在のローソク足を含めた過去10本のローソク足の終値を平均してでてきた数字がチャート上に表示されます。

期間=分析の対象にしたいローソク足の本数 と考えればOKですね。

下に期間3の移動平均線の画像を用意してみました。わかりやすくするため期間は短めの3本とし、分析対象外の3本より前のローソク足は消してあります。

3本のローソク足の終値を見てみましょう。それぞれ84.707、84.680、84.667となっています。
それを平均したのが移動平均線でしたね。3つの数字の平均を計算すると$84.684$となります。

移動平均線(画像右の黄色い丸を参照)を確認してみると確かに84.684に達していることが分かりますね。

このような仕組みで移動平均線は表示されているのです。

 

移動平均線の見方・使い方

移動平均線の特徴として相場の動きを大局的な視点でとらえやすいというメリットが挙げられます。
平均をとるということは、ばらついたデータの真ん中を算出することです。
デコボコ・カクカクしたものを平らにならすイメージです。
よって「移動“平均”線」の動きというのは、平らにならされた緩やかなものだってことは何となく想像がつくかと思います。

しかし、その特徴はデメリットにもなりえるのです。
それは直近の値動きに対する反応の鋭敏さが欠けている というところなのです。

「大局的な相場状況の観察に優れる点」と、「直近の値動きへの鋭敏さ」の両立というのはあらゆるインジケータの課題でもありますが、
SMA(単純移動平均線)も例外ではありませんね。

ちなみに最初にご紹介した加重移動平均線や指数平滑移動平均線などは、この直近の動きへの反応をよくするために改良された移動平均線なのです。

さてここからが本題です。
移動平均線にはたくさんの見方、分析の視点があります。順にみていきましょう。

①ローソク足と移動平均線の上下関係で相場の流れを意識する

ローソク足が移動平均線より上で推移していれば強気(上昇)相場ととらえる。
逆に、移動平均線よりも下で推移していれば弱気(下降)相場と考えられます。

また、移動平均線の傾きで上昇の強さ、下降の強さを推し量ることもできます。

簡単ですがこのように便利な環境認識の方法もあるのです。

②移動平均線を支持・抵抗線として捉える。

下の画像を見てください。

はっきりとした下降トレンドが描かれています。ここで注目してほしいのが丸で囲んだ部分です。
何度も移動平均線に当たっては跳ね返されているところが確認できるかと思います。
今回のケースでは移動平均線が抵抗線として上値を抑えていたのです。

一方こちらは上昇局面のチャートです

こちらでは下値が移動平均線で何度も支えられているところが確認できますね。

このように、移動平均線は「押し目」や「戻り」を狙う際に目安として活用することができます。

何度も移動平均線で跳ね返されている場合、市場参加者に強く意識されているということですから、より有効性も高くなると考えられます。

また移動平均線に絡む重要な法則に「グランビルの法則」というものがあります。こちらはまた別の記事で解説します。

③複数の移動平均線を使用して分析する

移動平均線を複数本表示させることも有用です。短期線、中期線、長期線の3本を表示させるパターンが有名でしょう。

例)
下画像を参照してください。

短期線—期間20(オレンジ色)
中期線—期間50(緑色)
長期線—期間100(水色)

といった感じですね。分析する期間の短い短期線(期間20)がもっとも直近の値動きに近い動きをしています。
一方で長期線はゆっくりと追随して行く様子がみてとれます。

期間の違う線を複数表示させることで短期・中期・長期の相場の動きを視覚的に確認することができます。
3本表示するとなると少しチャートがゴチャゴチャしますが、そのかわり相場認識の助けとして大きな恩恵をもたらしてくれるでしょう。

複数のSMAの位置関係から相場環境を分析する方法

パーフェクトオーダー

上から順に、ローソク足→短期線→中期線→長期線と並んでいる場合、上昇方向のパーフェクトオーダーといいます。
長期から短期すべて上昇に向いている=強い上昇サインになります。

逆に上から順に、長期戦→中期線→短期線→ローソク足と並んでいる場合は、下降方向のパーフェクトオーダーと言います。
こちらは長期から短期すべて下降に向いている=強い下降のサインになります。

SMAが絡まっているような場合

下の画像をご覧ください。上述のパーフェクトオーダーとは対照的にローソク足と3つのSMAが方向感なく絡まりあうように推移しています。
このような場合は方向性のはっきりしない揉み合い相場と判断しましょう。
長期、中期、短期で動く方向が一致していないためにこのような現象が起きているのです。

④移動平均線のクロスを売買シグナルに適用する

短期線が長期線を上に突き抜けたらゴールデンクロスと言い、下降トレンドの終わり=上昇への転換を示すシグナルとしてとらえる。

短期線が長期線を下に突き抜けたらデッドクロスと言い、上昇トレンドの終わり=下降への転換を示すシグナルと考える。

このようにSMA同士のクロスを売買サインとして使用することもできるのです。

ふたつのラインのクロスを利用するのはオシレータだけの特徴ではありません、移動平均線においてもこのクロスの考えは適用されます。

下はゴールデンクロスの一例です。
短期線(期間20)と長期線(期間100)のクロスを示しています。

その後ローソク足は上昇局面を迎えていますね。

シグナルが奏功した良い例です。

さていかがでしたでしょうか。まだまだ語りたい内容がたくさんありますが今回はこれくらいにしておきます。
移動平均線は仕組みも単純ですし、見た目の地味さも手伝ってのことか、頼りないインジケータと勘違いされがちです。
本当は、価格変動という相場の本質を「平均」という視点から切り取った超重要なインジケータなのですが。
そしてほぼすべてのインジケータのベースは移動平均だと知っておいてください。

また移動平均線を語るうえで欠かせないのが「グランビルの法則」です。
直接的に売買シグナルとして移動平均線を使うための方法論になります。
こちらは目下、解説ページの準備中です。もうしばらくお待ちください。

よくある疑問
「移動平均線は何本表示させるべきか」、「期間はどう設定すべきか」ってのがあります。
実は悲しいことにこれらの問いに対する絶対的な正解ってのはありません。
各々がトレードスタイルに合わせて最適な数値、環境を選択していく必要があるのです。

※参考【パラメータについて】

ちなみに期間設定で迷う方は以下の数値を参考にしてみてください。よく使用されている期間です。
より多くのトレーダーが分析に使用している期間設定を真似るのがよいでしょう。

短期線:10、20
中期線:20、25、50
長期線:75、100、200

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