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オシレータと仲良くなろう ~RCI編~

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Japanese all-rounder

今回はRCI(Rank Correlation Index)について解説していきます。

上の画像では、期間9(黄色)、期間26(緑)、期間52(水色)のように期間の違う3本のRCIを表示させています。

ちなみにRCIですが、日本語でいうと「順位相関係数」となります。
もともと統計学で用いられている、「スピアマンの順位相関係数」という概念を相場分析に取り入れたインジケータなのです。

順位相関係数??

…はい、説明します。

順位相関係数とは、2つの順位データの相関性を示すものです。

※相関性とは 一方が上がるともう片方もあがる(順相関)あるいは、一方があがるともう片方が下がる(逆相関)。
このような場合2つの順位データの間には相関性があるといいます。

そしてRCIでは順相関に近ければ近いほど100%に近づき、逆相関に近いと-100%に近くなっていきます。
逆に言えば「時間の順番」と「価格の順番」に相関性がなければRCIは0%に近づくってことです。

つまり、時間の経過と価格の上昇傾向(or下降傾向)が連動しているかどうか、またはその連動の強さを確かめるためのインジケータなのです。

2つの順位データですが、今回紹介するRCIでは

①時間の順位 (時間の順位は最新のローソク足から昔のローソク足にかけて順番に1、2、3…と順位が決まっています。)
②価格の順位 (ローソク足の終値が高い順に1、2、3…と順位をつけていきます。)

という2つのデータの相関性を分析したものになっています。

ここまでが順位相関関数の基本です。

具体例を見ていきます。

例えばRCI期間5のときを考えてみましょう。(本来RCIは期間の異なる3本を表示するのが通常ですが、今回はわかりやすくするため期間5の1本のみ表示しています)
期間5なので分析の対象となるローソク足は現在の足から数えて5本分ですね。この5本のローソク足の順位を確認していきます。

下図を見てください。

①時間の順位と②価格の順位をつけていきます。

時間が経過するにつれて(5→4→3→2→1と順番が上がっていくにつれて)価格の順位も同じように5→4→3→2→1と順位を上げています。
すなわち完全な順相関になっていることが確認できますでしょうか。

このとき下のRCIを確認してみると現在の最後のローソク足の部分のRCIが100%に到達していることがわかると思います。

一方で価格が1→2→3→4→5と順位を下げていった場合(逆相関した場合)はというと…

下の図のようにRCIは-100%に近づいていきます。

最後に、時間の順番と価格の順位がばらばらの時(相関性がない時)は

下に示すようにRCIは0%付近に近づきます

イメージはつかめましたでしょうか?

RCI 使い方

実際にチャート分析においてRCIをどのように使うかを解説します。

◎RCIが80%以上の時=買われすぎている=上昇トレンド継続中
◎RCIが-80%以下の時=売られすぎている=下降トレンド継続中

と考えて、トレンド判断に使用することができます。

もう一つ考え方として

RCIが80%以上で推移していたのが、80%を下に突き抜けてきた=上昇トレンドの終わりを示唆
RCIが-80%以下で推移していたのが、-80%を上に突き抜けた=下降トレンドの終わりを示唆

このように考えることもできます。逆張りの補助として使うことが可能になります。

※期間の設定について

なお最適な期間設定には諸説ありますが、よく使われているのは期間9、26、52です。
この3本を同時に表示させていることが多いと思われます。

まとめ

◎RCIは時間の経過と価格の上昇傾向(or下降傾向)が連動しているかどうか、またはその連動の強さを確かめるためのインジケータ。
◎トレンド判断や、逆張りの補助に利用できる。
◎期間設定は9,26,52の3本が使用されることが多い。

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